小黑妞资产期权套利(满天星)策略


小黑妞资产最早的期权套利策略私募基金自2018年10月即开始运行,为市场上最早的一批期权套利策略私募基金产品,且实盘业绩稳定,表现在同行中始终名列前茅


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1.  做市商策略

  • 卖出期权赚取时间价值;

  • 收益稳定,长期有效;

  • 当波动率快速上升时,会出现回撤。

 

2.  波动率曲面套利

  • 赚取不同行权价、不同期限期权合约之间的套利;

  • 市场出现极端行情时,会出现收益可观的套利机会。

 

3.  波动率交易

  • 基于择时模型对隐含波动率和股指进行趋势动量交易,在波动率上升时,策略表现较优,在震荡或者反转行情时,会有回撤。


4. 期现套利

  • 赚取期货升贴水的套利机会;

  • 市场出现极端行情时,会出现收益可观的套利机会。


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