小黑妞资产宏观对冲(全天候)策略


小黑妞资产全天候策略的主要配置品种为权益类资产及其衍生品、大宗商品、债券。我们根据各类资产的风险收益特征,结合市场环境,通过大类资产配置平衡风险和Beta,有效对冲单一品种的回撤风险,努力为投资者获得长期稳定的投资回报。


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多因子选股策略


我们始终相信上市公司的基本面决定其股价的长期趋势,精选并长期持有高性价比的优质公司是获得长期投资收益的重要基础。小黑妞资产自身研发的多因子选股模型对A股上市公司进行系统扫描,精选具备长期竞争力的优势行业的龙头公司,同时重视优质企业跟踪与估值定价的价值发掘,较沪深300与中证500均有明显的超额收益。

 

股票多空策略


多空策略在成熟市场已成为对冲基金主流投资策略,即采用买入某些资产,同时又卖空另一些资产的方式以控制风险,获取收益。我们主要从宏观基本面和市场情绪面综合考虑,通过实时调整股票现货与其相关衍生品(股指期货、商品期货、ETF期权)的多空敞口,达到对冲风险、增强收益的效果。


CTA策略


综合考虑实体经济状况、财政与货币政策、通胀预期、固定资产投资、产业链格局、无风险收益率、风险溢价等影响资产定价的因素,从各类大宗商品的自身属性出发,自上而下,选择适合阶段配置的品种及方向。同时,基于市场惯性、趋势波动原理,通过分析建立数量化的交易策略模型,叠加趋势跟踪交易策略。此子策略与传统资产(尤其是股票)相关性较低,实现具有危机保护的“保险”作用。



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